专题培训商业银行债券投资分析与资产配置
9月30日中小银行债券投资与资产配置-高管论坛
10月1日-7日债券人北疆环线行咯纳斯-禾木
立即申请，额满截至
9月27日—29日新疆乌鲁木齐
导读
培训介绍：
为加商业银行债券投资分析与资产配置策略能力。
财讯特推出:《债券投资分析与资产配置策略》专题培训
■建立系统的债券知识体系，掌握全面的分析能力与分析工具的运用，独立进行债券投资策略制定与风险管理。
■运用先进的投资组合管理技术，为金融机构资产管理团队建立持续稳健的投研能力、制定合理的资产配置策略。
1中级债券投资分析专题培训
精讲+案例+实操+现场测试
培训要点：
建立系统全面的债券知识体系
各类投资策略详解与实例并重
债券投资分析重要概念的难点与要点分析
独立进行债券投资价值与风险分析
信用分析体系的现实应用
不同宏观经济背景下的市场趋势分析框架
培训大纲：
一、债券现金流分析
1一般债券的现金流
2未来价值与现值
3单利与复利
4年金
练习：用Excel计算现值，未来价值与复利
二、债券的定价与收益率分析Ⅰ
1收益率的重要性
2价格同收益率的关系
3净价与全价
4债券计息的种类
5债券收益率计算与市场惯例
6可赎回债券收益率的计算
7企业债券信用息差分析与信用息差模型
8税收对收益率分析的影响
练习：用Excel计算收益率、净价、定价
三、债券的定价与收益率分析Ⅱ
10债券投资的风险
11利率敏感度与波动性
12久期、修正久期
13价值久期与BPV
14凸度与凸度价值套利
15债券投资组合的风险衡量指标计算
16基于利率预期的投资回报计算
17浮息债券与可赎回债券的久期计算
练习：用Excel计算收益率、净价、久期与凸度
四，收益率曲线知识与分析
1收益率曲线的定义
2影响收益率曲线水平与形状的因素
3不同债券市场收益率曲线比较研究与盈利机会
4即期利率与远期利率
5用收益率曲线定价债券
6收益率拟合介绍
7.宏观经济走势与收益率曲线
练习：动态变动收益率曲线，分析组合收益
五、总回报分析
1持有期总回报分析2总回报的定义3再投资风险的评估4资本价值变化风险的评估5预计回报的计算6预计回报的敏感度分析
练习：用Excel计算总回报与敏感度分析
六、浮息风险与定价分析
1浮息摘现金流特点
2浮息债的价值分析
3浮息债相对定价
七、债券积极投资策略
1下滚策略与下滚持平测算
2品种调换与其意义
3品种调换策略的评估
4品种调换的各种实例
5开放式回购与债券套利交易策略
6放大操作的风险获利分析
练习：用Excel分析各种债券投资策略
八、债券被动投资策略：指数化投资与债券免疫
1债券投资指数化
2债券组合免疫
A)现金流匹配
B)久期免疫
C)久期与凸度免疫
D)因子免役
九、短期利率模型与内嵌选择债券定价模型
1Ho-Lee模型
2内嵌选择权债券种类与风险收益特征
3基于短期利率模型的内嵌选择权债券定价
十、高级债券交易与投资策略
1投资组合优化
2单期组合免疫
3多期组合免疫
4收益率曲线策略
实例与练习：用MATLAB进行免疫模拟与投资策略分析
2Excel与Matlab债券分析中的应用
精讲+案例+实操+现场测试
■财讯债券投资分析系列课程,强调系统的分析能力与分析工具的实际运用。
■课程旨在熟练运用Excel与Matlab技术，独立进行债券投资策略制定与风险管理。
■学员不仅可以学习债券的高级分析技术和方法,还能掌握实施这些方法的具体工具与软件。
培训与实操练习：
1Excel计算现值，未来价值与复利
2Excel计算收益率、净价、定价
3Excel计算收益率、净价、久期与凸度
4Excel计算总回报与敏感度分析
5Excel分析各种债券投资策略
6动态变动收益率曲线，分析组合收益。
7Matlab债券基础
8用Matlab进行免疫模拟与投资策略分析
3资产配置策略与管理专题培训
精讲+案例+实操+现场测试
运用先进的投资组合管理技术，为金融机构资产管理团队建立持续稳健的投研能力、制定合理的资产配置策略。
培训目标：
1，获得关于资产配置策略的知识与技术
2，建立有效的资产配置模型
3，选择适当的投资组合动态调整方法
4，理解衍生工具在资产配置的作用和应用方法
培训大纲：
1，资产配置理论基础
2，固定收益工具基础
3，固定收益工具风险模型
4，投资组合的创建
5，高级投资组合管理技术
参加对象
各金融机构金融市场部，资产管理部，固定收益部，债券业务人员和负责人，中小银行优先报名
培训安排
培训时间：年9月27日-29日
培训地点：新疆乌鲁木齐
8月20日前申请：早鸟价+彩蛋
8月20日后申请：恢复原价，详情咨询报名助手
户外模块：北疆环线行（10月1日-7日）
可可托海-五彩滩-禾木-喀纳斯-赛里木湖
本模块：自愿参队-费用AA（报名关闭：8月26日）
带队：专业户外保障--七星极地俱乐部
协队：北上深金融机构--新疆籍金融咖
详细行程介绍点击左下方“阅读原文”
申请报名
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