中信银行睿赢宏观月盈私享版净值型理财产品

睿赢宏观月盈私享投资运作情况

*参考净值不具备正式效力，本材料不属于产品披露文件，实际净值以正式披露为准

睿赢宏观月盈私享版产品单位净值

截至年11月1日，产品参考净值为1.，较上一开放日上涨了0.3%，累计年化收益4.66%，当期年化收益率5.05%。此次投资运作期间，债券类资产收益贡献占总收益约56%，权益类资产收益贡献占总收益约60%，黄金资产收益贡献占总收益-11%，套利策略收益贡献占总收益约-5%。本期运作期间，我们将前期自主研发的创新成长指数与价值龙头指数也纳入了投资范围，用其替换了一部分权益仓位。

近期各大类资产均没有表现出显著的上行趋势，各类资产都处于震荡行情，我们在大类资产中精选的细分资产表现优秀，综合来看相对于基准都带来不错的超额收益。本次投资周期，收益风险资产与避险资产的相关性仍偏离正常区间，但权益资产、债券资产、黄金资产各自单独的波动率降低至合理区间，投资组合的整体波动有所下降，净值表现较为平稳。

目前产品的权益仓位为7.23%，黄金仓位为3.59%，套利策略仓位1.70%。若权益资产未来短期可预见地出现了波动率急剧放大的情形，我们也准备了多种风险对冲手段来应对。之后的投资运作我们依旧保持均衡配置，控制波动，在此基础上，适当捕捉细分资产趋势。

我们的投资继续依照量化模型的指导稳步进行，以期为客户带来长期良好体验。

资本市场投资条线权益量化投资团队

年11月2日

End

风险提示：

1.理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。

2.业绩比较基准仅用于评价投资结果和测算业绩报酬，以上理财产品不保证本金和收益。

3.理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

4.一切产品要素和交易规则均以产品说明书等法律文件为准。

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