3月27日28日昆明中小商业银行

课程背景

近年来，随着我国金融体制改革的不断深化，我国中小银行面临着利率市场化、存贷款息差收窄、客户需求多元化等现实挑战，以及受市场萧条、降杠杆、信用恶化、监管趋严等压力影响，中小商业银行的资金同业业务处于“进退维谷”的地步。年中小银行资金同业业务究竟路在何方，如何管理司库等……

基于以上情况，我们拟定于3月27日-28日昆明举办《中小商业银行如何开展资金业务与司库管理高级研修班》活动，我们将邀请某银行固定收益部总经理A老师和某商业银行总行计划财务部总经理B老师等二位嘉宾分享，两位老师从实战经验出发，以问题为导向，通过理论导入+实操复盘，面对面跟大家交流，帮助中小商业银行理清资金同业业务发展与司库管理新思路，布局年。

资深实战嘉宾

A老师特邀嘉宾

现任某银行固定收益部总经理，有多年同业、理财业务经验，对银行同业、理财业务有较深研究，腾讯财经等媒体特约专栏作家，出版了多部专著，广受市场好评。

B老师特邀专家

现任某商业银行总行计划财务部总经理，经济学硕士生毕业，高级经济师职称，上海金融学会会员，具有二十多年商业银行工作经历，曾任职多家商业银行资产负债管理部负责人，长期在全国股份制、城市商业银行等不同类型银行总行从事资产负债管理、资本管理、财务管理、绩效考核等工作，理论及实务经验丰富，也多次受邀为银行从业人员进行线上线下培训，授课经验丰富，是商业银行资产负债管理领域较为资深的专家。

课程提纲

第一讲中小商业银行资金同业业务模式及策略

时间：3月27日8：30-11：:30-16:30

主讲嘉宾：A老师

一、资金同业业务的内容与业务模式

1.1为什么会出现资金同业业务

1.2监管机构对资金同业业务的政策方向

1.3回归本源之后的资金同业业务

二、流动性：资产与负债的双重搭配

2.1银行面临的流动性风险指标

2.2资金利率的季节性

2.3不应过度依赖同业业务进行流动性管理

2.4各类流动性管理工具的优劣势对比

三、银行的资产配置与同业业务的关系

3.1资金同业业务在银行资产负债管理中的作用

3.2资产负债的核心：资本充足率与流动性风险

3.3银行搭大积木，金融市场部搭小积木

3.4指标与流动性：真缺钱与假缺钱

四、利率债投资：掌握周期性，做好大波动

4.1波动愈发巨大的利率债投资

4.2向市场要收益：做好大波动

4.3通过周期理解债券市场

4.4一个简单的周期模型和三个简单的指标

4.5如何评价利率债的性价比

五、信用风险：并不只是同业投资和信用债

5.1信用风险与流动性风险的相互转换

5.2同业产品风险与穿透管理原则

5.3如何甄别有问题的交易对手和同业资产

5.4网红债究竟能不能投资

5.5同业授信的难点与痛点

六、交易员管理

6.1应该切多大的盘子用于交易

6.2如何给交易员的头寸设计止损线

第二讲商业银行司库管理

时间：3月28日8：30-11：:00-16:00

主讲嘉宾：B老师一、商业银行司库管理的内容和模式（一）司库管理的主要内容1、内部资金转移定价2、流动性风险管理3、银行账簿利率风险（二）司库管理模式1、分级管理与集中管理的司库管理模式2、司库管理职能以及与资金交易等相关部门的关系3、不同类型的司库管理组织架构二、内部资金转移定价（FTP定价管理）（一）FTP定价逻辑和基准1、单一资金池和多资金池的定价模式2、平均成本和边际成本的定价模式（二）LPR背景下FTP定价模式的调整和影响（三）中小银行FTP定价的主要作用及应用1、集中管理利率风险2、引导客户定价3、优化调整资产结构4、科学评价绩效三、流动性风险管理（一）日常流动性和结构性流动性的区别（二）从监管和实际管理不同视角的流动性风险指标1、主要流动性监管指标2、内部管理的流动性指标的完善和设计（三）中小银行流动性管理常用的工具和方法1、流动性风险限额的确定2、组合管理调整结构性流动性3、资金交易服务日常头寸管理4、压力测试和情景模拟四、银行账簿利率风险管理（一）衡量利率风险的主要指标（二）中小银行管理和对冲利率风险的主要工具和方法（三）金融科技及互联网发展对流动性风险和利率风险管理的挑战应对

参会学员

商业银行等资负部、计财部、资金部、金融市场部、同业部、资产管理部等从业人员及相关行领导；

其他有关单位有兴趣人员；

报名费用

主办单位：弘禾金融、隆智教育

秉承“专业、专注、实战、实效”的服务理念，专注于资产负债、固定收益、资产管理、同业业务、投资银行等领域，汇集行业内精炼讲师，设计高品质金融培训课程，打造高端金融培训品质。面向机构提供定制培训、论坛、沙龙、路演、咨询等服务。

培训时间：

年3月27日-28日（周六、周日）

3月27日

3月28日

培训地点：昆明（开课前一周具体通知）培训费用：

①标准价：元/位

②团队价：

单位团队3人≤N≤5人元/位；

单位团队5人＜N＜10人元/位；

单位及省内银行组团达10人以上元/位；

③同业智通超级会员本人报名享受8折优惠

（含参会费/资料费/税费/茶歇/午餐，往返路费/住宿/餐饮等均需自理）

报名方式：

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