主要商业银行金融投资对比

金融投资规模

年末，10家主要商业银行金融投资总规模36.9万亿元，占总资产的平均比例为29%。其中兴业、民生、浦发金融投资占总资产的比例较高，且年比年均有明显下降。

金融投资账户结构

分账户看，10家商业银行的金融投资平均61%投资于AC账户、26%投资于FVOCI账户、13%投资于FVTPL账户。

金融投资产品结构

分产品看，10家商业银行的金融投资平均78%投资于债券，但不同类型银行差异较大。年末，五家国有大行债券投资占金融投资的平均比例为91%；其它五家主要股份制银行债券投资占金融投资的平均比例仅为65%。

金融投资收益率

年，10家主要商业银行金融投资收益率平均为3.94%，比年上升21bp。除交行外，其它9家银行金融投资的收益率均有所上升，其中兴业、浦发、中信、民生收益率上升较多。

从数据上看，各行投资收益率的差异及年收益率的变动主要与非债券投资比例相关。总体而言，非债券投资比例越高，投资收益率越高，年投资收益率提升幅度也越大。

金融投资重定价结构

按重定价日划分，年末10家主要商业银行金融投资中1年以上平均占比为65%。

且重定价日在一年以上的全部资产中，金融投资的平均占比为78%。

由此可见，金融投资是商业银行1年以上利率风险的主要来源。

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